INVESTORY: Die besten Anlage-Strategien im laufenden Jahr
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Zürich – Im laufenden Jahr haben die Aktienmärkte, Rohstoffe und Fremdwährungen alle deutlich zum Schweizer Franken verloren. Der SMI mit einem Verlust von «nur» 5.2% hat sich damit besser entwickelt als der Rest der Welt, z.B. Europa mit einem Verlust von 10.8% oder die USA mit einem Verlust von 11.3% im Dow Jones, in CHF umgerechnet. Dieses Jahr war also bisher eine Herausforderung für jeden Asset Manager.
INVESTORY bewertet Risiko und Performance getrennt und konsolidiert die Ergebnisse in einem einzigen Rating. In der absteigenden Reihenfolge werden nachfolgend die besten Strategien vorgestellt, beginnend mit dem besten gesamt Rating.
Dividend-EU ist bezüglich Performance auf Platz 4 jedoch beim Risiko auf dem 1. Platz. Dividend-EU zeichnet sich durch die geringste Volatilität, dem geringsten max. Drawdown und dem besten Chance Risiko Verhältnis aus. Mit 11.2% plus YTD wird gleichzeitig der Euro Stoxx 50 um 12.7% klar übertroffen.
Analysts-EU ist bezüglich Performance auf Platz 1 jedoch beim Risiko auf dem 9. Platz. Analysts-EU ist jedoch für eine Aktienstrategie nicht risikoreich, denn die Kennzahlen Volatilität 19.67% und max. Drawdown sind geringer als beispielsweise beim Euro Stoxx 50. Analysts-EU hat diesen aber YTD um unglaubliche 30.3% übertroffen. Im Fonds-Universum würde diese Strategie auf dem Podest stehen.
Trading-TSO-EU ist bezüglich Performance auf Platz 3 und beim Risiko auf dem 7. Platz. Trading-TSO-EU war im laufenden Jahr überzeugende 23.5% besser als der Euro Stoxx 50 und ist mit einer Volatiliät von 17.42% und einem max. Drawdown von 16.97% eine sehr gute Aktienstrategie.
FT+ Strategie belegt im INVESTORY gesamt Rating im laufenden Jahr den 4. Platz bei den CHF Strategien jedoch den 1. Platz. Bezüglich Performance liegt die FT+ Strategie auf dem 7. und bezüglich Risiko auf dem 2. Platz. Die FT+ Strategie kann besonders durch das geringe Risiko Punkte sammeln, ein max. Drawdown von nur 7.75% und eine Volatilität von nur 6.74%. Bei einer Performance von 0.4% YTD wurden die internationalen Aktienmärkte dennoch um 8.7% in CHF übertroffen.
Trading-TSO-CH belegt im Gesamt-Ranking den 5. und bei den CHF Strategien den 2. Platz. Im Unterschied zur FT+ Strategie investiert Trading-TSO-CH ausschliesslich in Schweizer Aktien und hat dadurch einen etwas schwierigeren Benchmark Index. Mit einer Performance von 3.6% kann Trading-TSO-CH den SMI jedoch um 8.8% übertreffen und sich bei einer Volatilität von 14.15% und einem max. Drawdown 13.11% sehen lassen. Im Fonds-Universum würde Trading-TSO-CH unter den top 5% rangieren.
Cows-CH belegt im Gesamt-Rating den 6. Platz und bei den CHF Strategien den 3. Platz. Als internationales Portfolio konnte Cows-CH mit 2.4% Plus die Aktienmärkte um 10.6% übertreffen, mit einem max. Drawdown von 18.32% und einer Volatilität von 15.53% hält sich das Risiko in Grenzen.
Value Growth Strategie zählt ebenfalls noch zu den hervorragenden Aktienstrategien auf INVESTORY. Mit einer leicht negativen Rendite von 0.9% liegt die Value Growth Strategie dennoch 7.4% über dem Benchmark und kann sich auch bezüglich Risiko, max. Drawdown -12.92% und Volatilität von 15.26% mithalten. 
Alle hier vorgestellten Aktien Strategien sind allesamt ausgezeichnet und haben sich besser entwickelt als erwartet.
Hätte man Anfang Jahr in alle 10 auf INVESTORY verfügbaren Strategien das Mindestkapital investiert, betrüge die Performance inklusive Transaktionskosten der Bank, jedoch ohne Signal-, und Performance-Fee, brutto 2.3% in CHF oder 13.11% in EUR. Ziehen wir den entsprechenden Aktienindex als Massstab herbei, wurde dieser in CHF umgerechnet um 11.2% und in EUR um 12.3% in 9 Monaten übertroffen.
Hierzu wäre ein Kapitalaufwand von CHF 310’300 nötig gewesen oder durchschnittlich CHF 31’030 pro Strategie. (Investory/mc/hfu)
