Basel III kann neue Finanzkrisen nicht verhindern
Frankfurt am Main – Auch neue Bankenregeln sind kaum in der Lage, eine mögliche zukünftige Finanzkrise zu verhindern, wie eine aktuelle repräsentative Studie von F.A.Z-Institut und Logica, jetzt Teil von CGI, verdeutlicht, für die 110 Experten aus deutschen Banken befragt wurden. So sind die neuen Kennziffern des Reformpakets Basel III laut Meinung von zwei Dritteln der Studienteilnehmer (66 Prozent) nicht als Frühindikatoren für Liquiditätsengpässe geeignet. Zwar gehen 60 Prozent der befragten Banker davon aus, dass die neuen Vorgaben das Risikoverhalten der Kreditinstitute in Bezug auf ihre Liquidität gravierend verändern werden, doch eine Mehrheit der Bankmanager (61 Prozent) hält die neuen Kennziffern zur Liquiditätssteuerung sogar für weniger effektiv als vergleichbare bisherige Kennziffern.
Zwei Drittel der Befragten kritisieren zudem, dass der Fokus der Regulierer allein auf den Banken liege und systemische Risiken zu wenig Berücksichtigung fänden. «Die grösste Schwierigkeit liegt darin, dass sich die Regulierer auf Risikofaktoren beschränken, die aus vergangenen Finanzkrisen bekannt sind. An neuen, noch unbekannten Risikophänomen, den so genannten Schwarzer-Schwan-Risiken, müssen die Vorgaben zwangsläufig scheitern. Auf künftige Risiken kann sich der Bankensektor nur so vorbereiten, dass er mit weniger komplexen und damit letztlich auch weniger rentablen Geschäftsmodellen arbeitet», konstatiert Marco Burk, Head of Financial Services bei Logica in Deutschland.
Interne Modelle der Banken sind flexibler
Auf breite Kritik stossen die neuen Vorgaben auch deshalb, weil sie den individuellen Erfordernissen der einzelnen Institute nicht gerecht werden – 82 Prozent der Studienteilnehmer bemängeln dies. «Interne Modelle sind flexibler als die standardisierten Vorgaben der Aufsicht. Auch in Zukunft werden die Banken daher mit zwei Systemen arbeiten – eines für das Meldewesen und eines für die interne Liquiditätssteuerung. So können Banken in der Prognose unterschiedliche Szenarien berücksichtigen – auch neue Risikophänomene im Finanzmarkt», erläutert Burk.
Ausgewogener Portfoliomix schmälert Risiken
Um den neuen Anforderungen zu genügen, müssen viele Banken ihre Portfolios umstrukturieren. Fast zwei Drittel (59 Prozent) wollen ihre Liquiditätsreserven durch Bargeld, Zentralbankreserven oder Staatsanleihen aufstocken. Knapp die Hälfte von ihnen plant die verstärkte Hereinnahme von Spareinlagen (52 Prozent). «Die neuen Vorgaben machen bestimmte Anlageklassen für Banken besonders attraktiv, was neue Risiken mit sich bringt. Das zeigt das Beispiel Privatkundeneinlagen: Entbrennt ein Wettbewerb um Einlagen, wechseln Kunden schneller ihre Bank, und die Anlageklasse verliert an Stabilität», erklärt Burk. Er empfiehlt: «Um neue Risiken zu vermeiden, sollten Banken bei der Restrukturierung ihrer Portfolios auf einen optimalen Mix achten.»
Erste Berechnungen sind erfolgreich
Auch wenn aktuell rund die Hälfte der befragten Banken noch kein Projekt zur Umsetzung der neuen Liquiditätsvorgaben gemäss Basel III gestartet hat, haben über drei Viertel der Kreditinstitute (77 Prozent) bereits erste Proberechnungen für die neuen Kennziffern erstellt. Die meisten Banken (68 Prozent) erreichten dabei die geforderten Werte. Damit erfüllen über die Hälfte der Banken (52 Prozent) bereits heute die neuen Mindeststandards.
Die technischen Voraussetzungen zur Meldung der neuen Kennziffern zu schaffen, ist für die meisten Kreditinstitute mit hohen Kosten verbunden. So sehen 62 Prozent der Befragten in den steigenden Kosten eine der grössten Herausforderungen der Liquiditätsanforderungen von Basel III – dies trifft vor allem auf kleine Banken zu (85 Prozent). Für 40 Prozent der Banken besteht eine besondere Anstrengung darin, ihre IT-Infrastruktur übergreifend zu konsolidieren, und für 38 Prozent liegt sie in den erforderlichen Änderungen von Prozessabläufen – etwa wegen des Abstimmungsbedarfs zwischen Meldewesen, Risikocontrolling und Treasury.
Die Studie «Der schwarze Schwan im Stresstest»
Für die Studie «Liquiditätssteuerung in Banken: Der schwarze Schwan im Stresstest» befragte TNS Infratest im April 2012 einhundert Bankentscheider in computergestützten Telefoninterviews. Hierbei wurde sowohl zwischen Kreditbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken unterschieden als auch zwischen kleinen, mittleren und grossen Instituten. Die meisten der befragten Bankentscheider sind Bereichsleiter Risikocontrolling oder Risikomanagement (39 Prozent) oder Vorstandsmitglieder (36 Prozent). Zur Ergänzung wurden bis Juni 2012 persönliche Gespräche mit weiteren zehn Bankentscheidern unterschiedlicher Banktypen geführt. (CGI/mc)
Über CGI:
Die 1976 gegründete CGI Group Inc. ist der sechstgrösste unabhängige Anbieter von IT- und Geschäftsprozess-Dienstleistungen weltweit. Mit rund 72‘000 Mitarbeitern an Standorten und in Global-Delivery-Zentren in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bietet CGI ein breites Portfolio an Dienstleistungen – einschliesslich Business- und IT-Beratung auf höchstem Niveau, Systemintegration, Anwendungsentwicklung und -wartung sowie Infrastruktur-Management. Zusätzlich verfügt CGI über mehr als 100 eigene Business-Lösungen. Mit der kürzlich abgeschlossenen Akquisition von Logica liegt der Jahresumsatz von CGI bei rund 10,4 Milliarden Kanadischen Dollar, bei einem Auftragsbestand von rund 17,7 Milliarden Kanadischen Dollar. CGI-Aktien sind an der TSX (GIB.A) sowie an der NYSE (GIB) notiert und sind sowohl im Dow Jones Sustainability Index als auch im FTSE4Good Index enthalten. .
