BIZ: Globalen Grossbanken fehlt Kapital von 165 Mrd Euro
Diese benötigten zusätzliches Kapital von 8 Mrd EUR, wie einer Mitteilung des Basler Committee on Banking Supervision zu entnehmen ist. Das Kommittee untersuchte in einer Comprehensive Quantitavie Impact Study (QIS), deren Resultate heute veröffentlicht wurde, welche Konsequenzen sich aus den neuen Vorschriften auf die Kapitalsierung der Banken ergeben. Dabei wurde die 263 an der Studie teilnehmenden Institute in zwei Gruppen unterteilt. Die erste umfasst insgesamt 94 Banken, die ein Tier-1-Kapital von jeweils über 3 Mrd EUR aufweisen und die breit diversifiziert und international aktiv sind. In der zweiten Gruppe sind alle andern Branchenvertreter, insgesamt 169, zusammengefasst.
Im Minimum Tier-1-Kapital-Ratio von 4,5 Prozent
Unter Berücksichtigung aller Effekte, die sich aufgrund der neuen Vorschriften bezüglich Eigenkapital und Risikogewichteten Assets ergeben und unter der Annahme, dass diese bereits per 31. Dezember 2009 implementiert wurden, wies die erste Gruppe eine durchschnittliche Tier-1-Kapital-Ratio (CET-1) von 5,7% auf. Für die zweite Gruppe belief sich die CET-1 im Durchschnitt auf 7,8%. Als Minimalanforderung für das «harte» Kernkapital gelten unter den neuen Vorschriften 4,5%. Damit alle Banken aus der ersten Gruppe die Mindestanforderungen erfüllen können, sei zusätzliches Kapital im Umfang von 165 Mrd EUR nötig, heisst es im Bericht. Für die zweite Gruppe belaufe sich der Betrag auf 8 Mrd EUR.
Kapitalbeschaffung und zurückbehaltenen Gewinne
Unter Berücksichtigung einer Kernkapitalquote von 7%, die einen zusätzlich Kapitalpuffer von 2,5% mit berücksichtigt, hätte der ersten Gruppe Ende 2009 Eigenkapital von 577 Mrd und der zweiten Gruppe mit einer CET-1 unter 7% von 25 Mrd EUR gefehlt. Der 2009 erzielte Gewinn (nach Steuern) summierte sich in der ersten Gruppe auf 209 Mrd und in der zweiten auf 20 Mrd EUR. Seit Ende 2009 hätten die Institute aber damit begonnen, ihre Kapitalbasis durch eine Kombination von Kapitalbeschaffung und zurückbehaltenen Gewinne zu verbessern, hält das Institut fest. (awp/mc/ss/19)
