SWX/Deutsche Börse: Neue Volatilitäts-Indexfamilie etabliert

Diese Indizes seien zukunftsgerichtete Instrumente und zugleich wichtige Messgrössen für die Erwartungen der jeweiligen Märkte bezüglich kurzfristiger Volatilität, teilten die drei Betreiber in einem gemeinsamen Communiqué am Mittwoch weiter mit.

Historisch gesehen seien Phasen finanziellen Drucks oft mit markanten Marktverschlechterungen verbunden, welche zu höheren Optionspreisen und damit zu grösserer Volatilität führten.

Die neue Indexfamilie umfasst den VStoxx für Volatilität in der Eurozone sowie den VSMI der Schweizer Börse SWX und den VDax-New. Letzterer wird den bestehenden VDax der Deutschen Börse ersetzen, der voraussichtlich Ende 2005 abgelöst werde, hiess es weiter.

Die Stoxx AG ist ein Jointventure der Deutschen Börse, Dow Jones und der SWX. Die Dow Jones Stoxx Indizes wurden 1998 lanciert. (awp/mc/as)