Finma prüft Hypotheken-Risikomodelle der Grossbanken
Finma-Direktor Patrick Raaflaub.
Zürich – Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) soll derzeit die Risikomodelle der beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS prüfen. Seit Monaten würden sich kleinere Banken darüber ärgern, dass UBS und CS auf ihren Hypotheken weniger Risiken auswiesen als sie – und darum unter dem Strich weniger Eigenkapital aufbauen müssten. Während Kantonalbanken und Raiffeisen Standardsätze von rund 40% aus den «Basel-III»-Regeln anwendeten, rechneten die Grossbanken mit eigenen Modellen. Die UBS bewerte 9,4% ihrer Hypothekensumme als Risiko, die CS 10,8%, schreibt die «HandelsZeitung» (HaZ, Vorabdruck vom 27.09.)
Jetzt hat die Finma laut HaZ ein Schreiben an die Grossbanken geschickt und fordert sie auf, die «Diskrepanz» zu erklären. Die Banken sollen aufzeigen, aufgrund welcher Daten und Annahmen sie auf die tiefen Sätze kommen. Die Finma wolle insbesondere wissen, ob «nicht nur gegenwärtige, sondern auch vorhersehbare Entwicklungen angebracht» berücksichtigt werden und ob «die Parameter ausreichend konservativ geschätzt wurden», wie die Aufsichtsbehörde gegenüber der HaZ bestätigt, heisst es weiter. Falls nötig erwäge die Finma, von den Grossbanken zusätzliche Eigenmittel zu fordern.
Grossbanken betonen Zusammenarbeit mit Finma
Beide Banken betonen, die Modelle würden regelmässig in Zusammenarbeit mit der Finma analysiert. Die Modellrechnungen basierten «auf den Kreditausfällen, die in der Vergangenheit eingetreten sind», schreibt die UBS, laut HaZ; die CS verfolge bei der Kapitalunterlegung bei Hypotheken einen «konservativen Ansatz». Ausserdem führe sie Simulationen und Stresstests durch. (awp/mc/ps)
