New York – MSCI Inc., weltweit führender Indexanbieter und Analysespezialist, verzeichnet eine ungebrochene Nachfrage nach seinen Faktor-Indizes. Weltweit sind in diesem Jahr bis zum 30. September bei Faktor-ETFs in der Summe annähernd 51 Mrd. USD zugeflossen. Davon entfielen 17,5 Mrd. USD auf ETFs mit Faktor-Indizes von MSCI als Benchmark.1
Insgesamt wird weltweit ein Vermögen von mehr als 170 Mrd. USD mit MSCI-Faktor-Indizes als Vergleichsindex verwaltet.2
Sehr stark angestiegen ist nach Angaben von MSCI auch das mit seinen Minimum-Volatility-Indizes als Vergleichsindex angelegte Vermögen, und zwar um 122% auf 35,4 Mrd. USD gegenüber dem Vorjahr.1 Unter dem Strich haben etwa 68% aller Low-Volatility-ETFs rund um den Globus einen MSCI-Index als Benchmark. Damit ist MSCI in dieser Indexkategorie Weltmarktführer. 1
Quelle: MSCI Inc.
Mehr als 850 Aktien-ETFs bilden einen MSCI Index und über 175 Aktien-ETFs einen Faktor-Index1 von MSCI nach. Auf keinen anderen Indexanbieter beziehen sich so viele Aktien-ETFs.
„Dank der Rekordzahl von ETFs, die unsere Indizes nachbilden, ist 2016 bislang ein aussergewöhnlich gutes Jahr“, erläutert Diana Tidd, Leiterin Indexprodukte bei MSCI. „Unser innovatives Faktor-Index-Angebot und unsere starke Marke sorgen dafür, dass MSCI-Indizes für ETF-Anbieter aus aller Welt die erste Wahl bleiben.“
MSCI bietet systematische regelbasierte Indizes auf der Grundlage von Faktoren wie niedrige Volatilität, Substanz, geringe Marktkapitalisierung, hohe Dividendenrendite, Qualität und Momentum, die in der Vergangenheit über lange Zeiträume eine Risikoprämie erzielt haben. Faktor-Indizes setzen sich aus Werten mit bestimmten Eigenschaften zusammen und können in traditionellen, passiven und aktiven Mandaten zum Einsatz kommen.
Mit seinen bereits seit den 1970er Jahren entwickelten Faktoranalysen gehört MSCI zu den Pionieren bei der Identifizierung systematischer Treiber für Renditen und Volatilität an den Märkten. Die Analyse-Suite von MSCI umfasst Barra Multi-Asset- und Faktormodelle, Kursmodelle, Performance-Attribution, Portfoliokonstruktion sowie Stresstests. (MSCI/mc/ps)
1 Quelle: Angaben von Bloomberg und MSCI vom 30. September 2016. Die Berechnung der Daten erfolgte durch Aggregieren aller Anteilsklassen von sämtlichen, einen MSCI-Index nachbildenden, börsengehandelten Fonds mit einem eigenen Bloomberg-Ticker unter Verwendung der MSCI-Klassifizierung von Faktorindizes. Berücksichtigt wurden nur Erst- und keine Zweitnotierungen.
2 Quelle: Angaben von Bloomberg, eVestment, Morningstar und MSCI, Stand: 30. Juni 2016.