«Es darf nicht alles noch komplizierter, undurchsichtiger und teurer für die Banken werden.» Vielmehr sei es vor allem wichtig, die qualitativen Anforderungen an die aufsichtrechtliche Überwachung der Institute besser umzusetzen. «Es ist ein Unterschied, ob eine Bank nur den Regulator zufrieden stellen will oder ihre internen Entscheidungen konsequent daran ausrichtet», erklärte Behrens. Ausserdem müsse der Fokus stärker auf die Transparenz gelegt werden, gerade mit Blick auf ausserbilanzielle Risikopositionen.
Schweizer Solvenztest für Versicherungskonzerne fortschrittlicher
Im Gegensatz zu Basel II sei der Schweizer Solvenztest (SST) für Versicherungskonzerne fortschrittlicher. Neben der Kapitalisierung gehe es auch darum, das Bewusstsein für Risiken innerhalb des Unternehmens zu stärken. Aus diesem Grund bestehe der SST nicht aus einem vordefinierten Modell, sondern aus einer Reihe von Prinzipien, wie die Unternehmen die Risiken behandeln könnten, hiess es.
Zum Gleichschritt gezwungen
Basel II als Ansammlung von Regeln zwinge die Marktteilnehmer jedoch zum Gleichschritt. «Ausserdem wirken risikobasierte Kapitalanforderungen prozyklisch und vergrössern in der Krise das Systemrisiko», so der Experte. Auch die Gesamtkapitalisierung der Banken habe sich gegenüber Basel I nicht geändert. Lokale Ausprägungen wie der «Swiss Finish» führen laut Behrens dazu, dass sich für Banken wieder neue Arbitrage-Möglichkeiten bieten, was Basel II eigentlich verhindern sollte. Prinzipiell seien die Anpassungen für die Grossbanken jedoch zu begrüssen. (awp/mc/pg/24)