Credit Suisse und UBS bestehen strengeren Stresstest
Grund für diese Sonderbehandlung ist die besondere Bedeutung der beiden Grossbanken für die Schweiz, wie die Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) am Freitag erklärte. Zusätzlich zu früheren Stresstests, die seit Anfang 2009 als Folge der Finanz- und Bankenkrise regelmässig durchgeführt werden, wird auch eine «spezifisch sehr ausgeprägte» Verschärfung der Schuldenkrise einiger EU-Staaten angenommen.
Ausreichend Liquiditätspuffer
Gemäss der Belastungsprobe blieben die Kapital- und Liquiditätspuffer der Credit Suisse und der UBS ausreichend. Die Kernkapitalquote (Tier 1) würden nicht unter die mindestens geforderten 8% sinken. In der EU wurden nur 6% verlangt. Das von der Finma zusammen mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB) entworfene Krisenszenario unterstellt in den nächsten zwei Jahren eine «schwere weltweite Rezession», begleitet von einem Einbruch der Preise auf den Finanz- und Immobilienmärkten.
Grossbanken bereits zweitem Stresstest unterzogen
Das Engagement von CS und UBS in den europäischen Krisenländern sei aber «relativ bescheiden», hiess es ohne genauere Angaben. Die FINMA schränkt allerdings ein, dass Stresstests auf Schätzungen erfolgen und nur einen Teil der möglichen Entwicklungen simulieren. Die FINMA hatte bereits im vergangenen Oktober parallel mit der CEBS einen Stresstest durchgeführt, den CS und UBS bestanden. Damals erklärte die Schweizer Bankenaufsicht allerdings, sie erwarte, dass die beiden Grossbanken ihre Eigenmittelausstattung trotzdem weiter verbesserten. Auch müsse der Verschuldungsgrad reduziert werden.
CS und UBS zufrieden
Credit Suisse und UBS nahmen das Ergebnis des Stresstests mit Befriedigung zur Kenntnis, wie es auf Anfrage hiess. «Der Test zeigt, dass die Credit Suisse auch unter extremen Stressszenarien ihre starke Kapitalisierung beibehalten würde», sagte Sprecher Marc Dosch. Die Credit Suisse verfügte per Ende Juni über eine Kernkapitalquote von 16,3%. Bei der UBS waren es per Ende März 16,0%. (awp/mc/ps/35)
