Die Aufsichtsbehörden hatten Anfang November entschieden, den Grossbanken zusätzliche Eigenmittelpuffer sowie eine Verschuldungsobergrenze vorzuschreiben. Nun hat sich die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) mit UBS und CS geeinigt, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag heisst. Sie haben bis 2013 Zeit, die Anforderungen zu erfüllen. Die Verfügung der EBK führt zu einem neuen Eigenmittelregime für die beiden Grossbanken. Sie müssen ihre risikogewichteten Aktiven nun mit 16% Eigenkapital unterlegen – fast doppelt soviel wie zuvor.
Regeln übertreffen Basel II-Standards um bis zu 100 %
Damit gelten für die beiden Grossbanken vergleichsweise strenge Regeln. Sie werden die internationalen Standards (Basel II) um bis zu 100% übertreffen. Die CS erfüllt das neue Eigenmittelregime bereits, wie EBK-Sprecher Alain Bichsel sagte. Die EBK belässt CS und UBS allerdings etwas Spielraum: In Krisenzeiten dürfen ihre Puffer – die dann 200 Prozent der weltweit üblichen Mindestanforderungen entsprechen – bis auf eine Stufe von 150% sinken, bevor die Behörde einschreitet.
In Zukunft dürfen die beiden Institute zudem ihre Bilanzen nicht mit zuviel Fremdkapital aufblähen: Auf Konzernebene muss das Kernkapital künftig mindestens 3% der Bilanzsumme betragen, auf Ebene der Einzelinstitute gilt ein Wert von mindestens 4%. Diese Verschuldungsobergrenze (Leverage Ratio) entspricht knapp den Vorschriften in den USA (5 Prozent).
Lehren aus der Finanzkrise rasch gezogen
Mit den beiden Massnahmen ziehe die Schweiz rasch die Lehren aus der Finanzkrise, wird EBK-Direktor Daniel Zuberbühler im Communiqué zitiert. «Die internationalen Standards werden sich in dieselbe Richtung bewegen: Eine massiv höhere Eingenkapitalausstattung global tätiger Banken sowie die Ergänzung problematischer Modellansätze durch eine robuste Messgrösse wie die Leverage Ratio.» (awp/mc/pg/10)